金融工程-迈博汇金

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平安证券-量化资产配置系列报告之十一：风格因子配置择时框架与基金优选-240918

　　风格因子的筛选：传统基金研究主要采用基于持仓的分析方法，按照持仓股票的市值规模、财务指标等特征聚合到基金层面，以展示基金的持仓风格，这种方法受制于基金持仓的公布频率低，只能获得...[详细]

2024-09-18 分享者：shan******ber 作者：郭子睿，王近评级：页数：31 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-240918

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年9月13日，各宽基指数全部下跌，其中国证2000（-1.43%）和中证1000（-1.24%）跌幅最大。当周涨跌情况，各跟踪指数全部下跌，...[详细]

2024-09-18 分享者：WW***R 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

江海证券-金融工程定期报告：转债估值回落，低价转债修复快于中高价转债-240918

　　核心内容：　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-09-09至2024-09-13），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为-1.68%、-1.87%、-1.7...[详细]

2024-09-18 分享者：mig****30 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

东方证券-首批中证A500ETF募资超60亿，首单水利设施公募REITs落地-240918

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.首批中证A500ETF募资超60亿：自9月10日起，首批10只中证A500ETF的发行便备受市场瞩目。经过几天的发行，10只中证A500ET...[详细]

2024-09-18 分享者：xpp****ng 作者：杨怡玲，邱蕊评级：页数：14 页

国金证券-量化观市：降息幅度突现分歧，成长是否延续演绎？-240917

　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-2.55%、-2.23%、-1.91%和-2.11%。　　过去一周，中国...[详细]

2024-09-18 分享者：tang******881 作者：高智威评级：页数：13 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-240915

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年9月13日，沪深300、上证50以及中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.04%、-...[详细]

2024-09-18 分享者：sh***u 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

太平洋证券-波动率因子改进之二：指数加权移动平均波动率-240917

　　针对波动率的波动聚集性特点构建指数加权移动平均波动率因子，利用EWMA模型对区间内的收益率赋予不同的权重，加大近期收益率对波动率的影响，较早期的收益率权重则指数级减少。　　回...[详细]

2024-09-17 分享者：yk***w 作者：刘晓锋，马自妍评级：页数：22 页

东方证券-东方因子周报：成长风格继续强势，单季营收同比增速因子表现出色-240917

　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Growth风格上，负收益风格表现在Cubic Size风格上。单季营收同比增速是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现...[详细]

2024-09-17 分享者：se***g 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

华鑫证券-定量策略周报：降息资产短期机会，AH股底部区域等待否极泰来-240917

　　一周鑫思路　　上周风险资产整体超跌反弹，美股科技受OpenAI发布新一代模型影响和NVDA黄仁勋乐观指引成为周内v型反转拐点，资产波动敏感博弈加剧。当前大选和降息的混沌期多重...[详细]

2024-09-17 分享者：zhan******123 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

国信证券-金融工程快评：迎接指数化投资的大时代-240917

　　事项：　　近年来，指数化投资理念深入人心，受到投资者的广发认可，ETF产品凭借透明、低费率、交易便捷等优势，成为居民资产配置的重要工具。2024年以来，国内指数化投资迎来蓬勃...[详细]

2024-09-17 分享者：kev****dc 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：8 页

天风证券-量化择时周报：关键时点，市场或有短暂反弹-240917

　　关键时点，市场或有短暂反弹　　上周周报(20240908)认为：市场进入下行趋势格局，下行趋势格局中，核心关注市场风控线是否被有效突破，一旦突破意味着格局扭转，结束下行趋势；...[详细]

2024-09-17 分享者：rai****yy 作者：吴先兴评级：页数：5 页

民生证券-量化周报：流动性继续保持回落状态-240917

　　择时观点：流动性继续保持回落状态。上周市场流动性保持回落状态，景气度继续处于负值下降状态边际略微回升（金融↓-工业↑），分歧度保持上行状态，从三维择时框架来看，分歧度↑-流动性...[详细]

2024-09-17 分享者：cy***e 作者：叶尔乐评级：页数：21 页

信达证券-量化市场追踪周报（2024W36）：首批中证A500ETF启动募集，主动权益基金减仓银行、煤炭-240917

　　周内市场复盘：周内市场整体延续震荡走低的态势。从最新公布的8月经济数据来看，整体延续前期边际走弱的态势，外需韧性相对较强。此外，资金活化程度进一步走低，8月M1货币余额同比下降...[详细]

2024-09-17 分享者：dou****ab 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：22 页

开源证券-转债配置月报：2024年9月转债配置，看好平衡低估风格-240917

　　截至2024年9月13日，近1月可转债等权指数（889033.WI）下跌2.42%，可转债高价指数（889041.WI）下跌4.03%，中价指数（889042.WI）下跌1.6...[详细]

2024-09-17 分享者：shi****yy 作者：魏建榕，张翔评级：页数：11 页

东方证券-ESG企业动态双周报第十七期：全国最大林业碳汇项目启动-240916

　　卷首语　　2023年12月21日，中证协国际合作专业委员会全体会议中强调，在党中央扩大高水平对外开放的部署下，如何帮助中国优秀企业走出去，吸引国际长期资金投资中国，是证券公司...[详细]

2024-09-16 分享者：leih******080 作者：薛俊，段怡芊评级：页数：11 页

天风证券-金融工程：沪深300增强本年累计超额基准5.32%-240916

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-09-16 分享者：R**游作者：吴先兴评级：页数：6 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W36）：近三年PE降至38.85%百分位，红利ETF资金继续净流出-240916

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatchTool统计，预期9月18日大概率降息，首次降25bp的概率为50%，降50bp的概率为50%，11月降...[详细]

2024-09-16 分享者：泛**舟作者：于明明，周金铭评级：页数：14 页

信达证券-金工点评报告：基差贴水整体收敛，对冲策略出现回撤-240916

　　基差贴水整体收敛，对冲策略出现回撤：本周四大期指对应的指数整体走弱，而大盘指数跌幅更为明显，周四指数冲高回落，带动期指增仓放量且基差出现明显上涨，目前市场观望情绪仍然较强，基差...[详细]

2024-09-16 分享者：jan****ao 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：16 页

麦高证券-招商中证A500ETF投资价值分析：指数投资新时代-240910

　　广纳A股核心资产——中证A500待发布　　2024年8月27日，中证指数有限公司公告了中证A500指数的发布安排。从指数的构造方式来看，中证A500指数1)对成分股ESG评级...[详细]

2024-09-15 分享者：zw***3 作者：林永绿评级：页数：12 页

国金证券-“数”看期货：IM主力合约升水显著，IF主动对冲策略表现优异-240914

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，本周四大期指全线收跌，上证50期指跌幅最大，幅度为-2.71%，中证1000期指跌幅最小，幅度为-1.73%。本周四大期指主力合约的贴水幅...[详细]

2024-09-15 分享者：eve****iu 作者：高智威评级：页数：12 页

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