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信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W43）：成分股价格较前期回落，本周ETF资金延续净流出-241102

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatchTool统计，预期11月7日降息25bps的概率为98.9%，12月18日再次降息25bps的概率为82...[详细]

2024-11-02 分享者：香格***1 作者：于明明，周金铭评级：页数：13 页

华鑫证券-全球资金流向跟踪2024W45：大选前夕新兴市场连续三周录得净流出-241102

　　资金流动概况：　　截至10月30日，全球股票流出14亿美元，债券流入180亿美元，现金流入96亿美元，黄金流入5亿美元，加密货币大幅流入30亿美元。　　债券与黄金的资金流动...[详细]

2024-11-02 分享者：zgu****71 作者：吕思江，马晨评级：页数：29 页

华鑫证券-价格高频数据跟踪W45：钢铁建材市场上行，石油石化降温明显，半导体延续下行-241102

　　【本周关注1——建材：玻璃】：　　本周玻璃期货小幅上升，或处于盘整阶段。供给方面，本周冷修产线增多、企业出货良好库存降幅较大，供应量减小。需求方面，整体加工厂开工率尚可，终端...[详细]

2024-11-02 分享者：yyg****78 作者：吕思江，马晨评级：页数：29 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-241102

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，工业金属、消费电子、通信设备的ROETTM处于过去一年的高点，...[详细]

2024-11-02 分享者：lis****22 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

天风证券-因子跟踪周报：bp、超额收益率波动因子表现较好-241102

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，季度sp、1个月超额收益率波动、bp等因子表现较好，Beta、前五大股东持股比例合计、季度毛利率等因子表现较差；最近一月，小市值、90天净...[详细]

2024-11-02 分享者：Meg****-C 作者：吴先兴评级：页数：7 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-241102

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基...[详细]

2024-11-02 分享者：cath******hou 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

华西证券-一周市场数据复盘-241102

　　宽基指数表现　　上周多数指数出现下跌，科创50、创业板指跌幅较大，分别下跌5.19%、5.14%；中证1000、中证2000指数跌幅较小，分别下跌0.75%、1.03%；中证...[详细]

2024-11-02 分享者：lz***w 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

信达证券-金工点评报告：Cinda~VIX指数正式发布-241102

　　本周点评：　　基差变动分化，VIX整体上升，小盘指数风险或较高：本周小盘基差贴水扩大，大盘基差持续上行，维持全面升水。VIX整体上升，投资者对市场短期内波动预期仍然较高，且市...[详细]

2024-11-02 分享者：lwg****fr 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：21 页

光大证券-量化组合跟踪周报：估值因子表现突出，定增组合超额明显-241102

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，杠杆因子、估值因子和流动性因子分别获取正收益1.33%、1.14%和1.07%；Beta因子和盈利因子获取负收益-2.38%...[详细]

2024-11-02 分享者：1**1 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报20241031-241101

　　报告要点　　新价量相关性RPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2024年10月，新价量相关性RPV因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为...[详细]

2024-11-02 分享者：cyr****do 作者：高子剑，庞格致评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20241031-241101

　　报告要点　　“重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年10月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲...[详细]

2024-11-02 分享者：潘*** 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：基于技术指标的指数仓位调整月报-241101

　　模型概要　　前言：本课题以量价数据为基础，寻找合适的策略，通过适时调整一支标的的仓位获取超额收益。技术指标基于量价数据产生，有丰富多样的指标，可以产生不同的买卖信号。因此，我...[详细]

2024-11-02 分享者：燕*** 作者：高子剑评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪-241101

　　报告要点　　模型多空对冲绩效：以2015/01/01-2024/10/31为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为22.61%，年化波动率为...[详细]

2024-11-02 分享者：shi****01 作者：高子剑评级：页数：9 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的风格轮动月度跟踪-241101

　　报告要点　　风格轮动模型简介：本模型从基础风格因子估值、市值、波动率、动量出发，逐步构造风格择时+打分体系。首先基于80个基础微观指标，构造640个微观特征。进一步通过常用指...[详细]

2024-11-02 分享者：yan****ji 作者：高子剑评级：页数：8 页

东吴证券-金工定期报告：预期高股息组合跟踪-241031

　　投资要点　　预期高股息组合：东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率，第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两...[详细]

2024-11-02 分享者：老**人作者：高子剑，庞格致评级：页数：10 页

华鑫证券-ETF投资+系列之六：深度合集，系统化定量策略下的指数基金研究和投资策略-241101

　　风险提示　　数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。基于过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。...[详细]

2024-11-01 分享者：ka***x 作者：吕思江评级：页数：23 页

国元证券-每日复盘：2024年11月1日沪指窄幅震荡，有色金属板块走强-241101

　　报告要点：　　2024年11月1日沪指窄幅震荡，有色金属板块走强。上证指数下跌0.24%，深证成指下跌1.28%，创业板指下跌1.88%。市场成交额22298.72亿元，较上...[详细]

2024-11-01 分享者：黄*** 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：市场震荡走低，稀土永磁概念逆势上行-241101

　　市场表现：今日(20241101)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。有色金属、钢铁、石油石化、煤炭、银行行业表现...[详细]

2024-11-01 分享者：张琼2****87 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国投证券-行业轮动月报：国务院新闻办公室就“中国经济现状及增量政策措施”举行新闻发布会-241101

　　行情回顾：　　国务院新闻办公室于2024年10月8日上午10时举行新闻发布会，介绍当前中国经济整体运行情况。当前中国经济总体平稳，尽管面临复杂的外部环境和国内经济下行压力，农...[详细]

2024-11-01 分享者：zha****lu 作者：刘凯评级：页数：18 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第167期）-241101

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年11月1日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为6.2...[详细]

2024-11-01 分享者：lihu******519 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

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